Reuters: ЦБ РФ заранее готовит меры по ограничению рисков на рынке необеспеченного потребкредитования

0

- Advertisement -

Российские банки повысили свою устойчивость к возможным шокам, улучшилось финансовое положение банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, которое начинает восстанавливаться. ЦБР заранее готовит меры для предотвращения пузырей на этом рынке, среди которых введение показателя -отношение совокупной задолженности заемщика по всем имеющимся кредитам к его доходу (DTI).

«Кредитный риск, являющийся основным для банковского сектора, демонстрирует некоторые признаки стабилизации: ухудшение кредитного качества в отчетном периоде затронуло отдельные проблемные отрасли, тогда как по другим отраслям наметилось улучшение. Однако в случае негативной внешней конъюнктуры финансовое положение предприятий может ухудшиться и кредитные риски усилятся», — говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБР.

По оценке ЦБ, рост доли плохих кредитов по-прежнему характерен для отраслей, ориентированных на внутренний рынок, – строительства, операций с недвижимостью, оптовой и розничной торговли.

«Ситуация в банковском секторе постепенно улучшается, что отражается в увеличении финансового результата», — указал ЦБР.

Заметно улучшилось положение банков, специализирующихся на потребительском кредитовании: рентабельность их капитала за 12 месяцев на 1 октября 2016 года составила 8,8 процента по сравнению с минус 11,9 процента годом ранее.

«За счет активизации выдач, прежде всего государственными банками, и эффекта низкой базы в ближайшие месяцы можно ожидать небольших положительных темпов прироста необеспеченного потребительского кредитования», — пишет ЦБР.

По мнению регулятора, в настоящее время рынок потребительского кредитования не демонстрирует признаков перегрева.

«В то же время на фоне снижающихся процентных ставок появилась необходимость корректировки шкалы коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК)».

Готовим сани летом

Опыт показывает важность наличия заблаговременно подготовленных эффективных макропруденциальных инструментов, пишет ЦБР.

- Advertisement -

Распространенной международной практикой является регулирование, основанное на показателе отношения задолженности заемщика к его доходу (DTI).

«В настоящее время Банк России изучает вопрос потенциального использования данного инструмента в регулировании и надзоре за банками в случае появления на рынке признаков перегрева», — говорится в обзоре.

DTI широко используется в Сингапуре, Великобритании, Нидерландах, Ирландии. При этом с учетом того, что у многих заемщиков, как правило, есть сразу несколько кредитов, для повышения эффективности макропруденциальной политики большинство стран проводит дифференциацию кредитного риска на уровне заемщика, а не отдельных кредитов, в зависимости от показателя «отношение совокупной задолженности заемщика по всем имеющимся кредитам к его доходу».

На основе данного показателя, а также его вариаций (LTI9, PTI10) в странах действуют следующие макропруденциальные инструменты: ограничение на предоставление банками кредитов с определенным уровнем DTI; ограничение, установленное в отношении кредитных организаций, на долю кредитов с определенным уровнем DTI в совокупном объеме предоставленных кредитов; дифференциация коэффициентов риска для расчета нормативов достаточности капитала и норм резервирования по ссудам в зависимости от уровня DTI.

Банк России уже использует в своем регулировании дифференциацию коэффициентов риска по ипотечным кредитам в зависимости от значений показателей LTV11 и PTI. Возможность перехода к ограничению рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования на основе показателя DTI в настоящее время изучается и в краткосрочной перспективе не планируется к внедрению регулятором в банковскую практику.

Данное изменение требует развития инфраструктуры, отвечающей специфике сегмента, для обеспечения высокой скорости принятия банками решения по итогам рассмотрения заявки на предоставление кредита. В связи с этим должно быть предусмотрено оперативное получение банками данных как о совокупной задолженности потенциального заемщика физического лица через бюро кредитных историй (БКИ), так и о его доходе.

Институт БКИ отвечает требованиям, необходимым для расчета совокупной долговой нагрузки заемщика, пишет ЦБ.

В настоящее время прорабатывается вопрос оперативного получения банками данных о доходах потенциального заемщика. В Государственную Думу РФ внесен законопроект, устанавливающий обязанность для органов Пенсионного фонда предоставлять застрахованным лицам сведения о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы, для последующей передачи кредитным организациям в целях получения гражданами коммерческого кредита.

Законопроектом устанавливается, что передача такой информации осуществляется в электронном виде с использованием специальной инфраструктуры, что позволит заемщикам оперативно предоставлять в банки информацию о доходе и получать ответ на заявку по кредиту, а банкам – проводить полноценный анализ рисков заемщика.

Елена ФАБРИЧНАЯ

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy