Коммерсант: Базельский комитет увидел свет в конце тоннеля

0

- Advertisement -

Генеральный секретарь Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) Уильям Коэн заявил, что большая часть задач, поставленных после кризиса 2008 года регуляторами перед крупнейшими банками мира, успешно выполнена. Эксперты отмечают, что крупнейшие банки мира нарастили дополнительно почти $0,5 трлн капитала по сравнению с докризисным периодом.

В интервью The Financial Times генеральный секретарь БКБН Уильям Коэн сообщил: «Теперь мы видим свет в конце тоннеля. Проделана бoльшая часть работы, и похоже, что мы приближаемся к финишу».

Наблюдатели отмечают, что объем работы, проделанной банками после кризиса 2008 года, является беспрецедентным. Как известно, кризис ликвидности, вызванный обвалом рынка американской ипотеки, привел в 2008 году к банкротству многих крупных финансовых компаний и поставил под угрозу дальнейшее существование всей мировой финансовой системы. Осенью 2008 года регуляторы многих стран мира были вынуждены принимать срочные меры по спасению своих банков и других финансовых компаний, тем не менее экономика многих стран оказалась серьезно подорванной в результате обвала на рынках и резкого сокращения заемных средств на рынках. Уже тогда БКБН рекомендовал банкам, играющим существенную роль на международных рынках капитала, в основном банкам из развитых западных стран, которые серьезно пострадали от кризиса, существенно увеличить объем высоколиквидного капитала. Идея регуляторов, получившая условное название «Базель-3», заключается в том, что банки должны обеспечить нормальное финансирование своих клиентов в случае перебоев в работе мировых финансовых рынков примерно в течение месяца. По подсчетам аналитиков Citi, только десять крупнейших банков мира увеличили свой капитал по сравнению с 2007 годом на $470 млрд.

В начале марта БКБН сообщил, что все крупнейшие банки, системно значимые для мировой финансовой системы, отвечают новым, более строгим требованиям («Базель-3») по достаточности капитала первого уровня. Издание отмечает, что на прошлой неделе аналитик Morgan Stanley Хю ван Стенис заявил, что его компания выполнила примерно 80–90% задач, поставленных регуляторами.

При этом базельский комитет отмечает, что банкам еще нужно проделать определенную работу по укреплению запасов ликвидности (liquid coverage ratio — LCR) и снижению доли высокорисковых активов на своем балансе (risk weighted assets — RWA). По словам господин Коэна, в настоящее время его ведомство ведет успешные переговоры с банками по введению более гибкой системы учета высокорисковых активов и их отношению к более надежным активам. Регулятор отмечает, что в этой области остались лишь некоторые «технические моменты», но к концу года они должны достичь компромисса с банками. Что же касается LCR, то нарастить запасы ликвидности в соответствии с требованиями «Базеля-3» банки должны к 2019 году, и, с учетом того что банкам уже удалось сделать в этом направлении, эксперты считают, что финансисты уложатся в сроки.

Что такое «Базель-3»

«Базель-3» — это новые стандарты работы банков, которые разрабатывает Базельский комитет по банковскому надзору после финансового кризиса 2008 года. Цель «Базеля-3» — решить проблемы, вскрывшиеся в ходе кризиса. Во-первых, это слабая ответственность акционеров за результаты деятельности банков, которая в кризис потребовала вмешательства государства в урегулирование ситуации. Для этого меняется определение капитала и взаимоотношения банков с его поставщиками, прежде всего субординированными кредиторами. Для включения в капитал такие обязательства банков должны содержать условие об их списании или конвертации в акции в случае, если банк окажется в критической ситуации. Вторая проблема — трудности в оценке ликвидности и обеспечении мгновенной и долгосрочной ликвидности в банках. Для ее разрешения Базельским комитетом разрабатываются два новых норматива краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования. Третья больная точка — сильное вовлечение банков в операции со сложными финансовыми инструментами. Для минимизации связанных с этим рисков вводится регулирование левериджа — прямое ограничение плеча, с которым банки инвестируют привлеченные средства. Предполагается, что все эти новации будут вводиться по меньшей мере в странах «двадцатки» — чтобы через одинаковый подход к понятию финансовой стабильности обеспечить ее наличие при соблюдении равенства конкурентных условий для банков.

Евгений ХВОСТИК

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy