Коммерсант: Банкам хватает капитала, но не хватает ликвидности

0

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) сообщил, что все крупнейшие банки, системно значимые для мировой финансовой системы, отвечают новым, более строгим требованиям («Базель-3») по достаточности капитала первого уровня. При этом Базельский комитет отметил, что, в соответствии с новыми требованиями, банкам еще необходимо существенно увеличить запасы ликвидности — на €305 млрд.

Как сообщается во вчерашнем заявлении БКБН, крупнейшие банки мира, системно значимые для глобальной финансовой системы, выполнили условия по достаточности капитала в соответствии с новыми требованиями БКБН — так называемый «Базель-3». Как известно, после финансового кризиса 2007–2009 годов. БКБН принял решение существенно ужесточить для банков требования по достаточности капитала, запасам ликвидности и наличию высокорисковых активов. Новые требования вступают в действие поэтапно, окончательный переход на них запланирован с 2019 года.

«Исследованные нами данные по состоянию на 30 июня 2014 года говорят о том, что все (98) из крупнейших международных банков мира отвечают минимальным требованиям “Базеля-3” по достаточности капитала»,— сообщается в заявлении. Говоря о требованиях по соотношению собственных средств к заемным (leverage ratio), БКБН отмечает, что 17 неназванных банков из 212 крупнейших международных банков не отвечают требованиям по Leverage Ratio. Впрочем, нехватка средств по этому параметру не так уж велика — для первой группы банков (98 наиболее системно значимых банков) нехватка средств составляет в общей сложности €22 млрд, а для второй группы банков (114 финансовых компаний) — в общей сложности €16 млрд.

В соответствии с данными БКБН, пока медленнее всего банкам удается накапливать минимально необходимые запасы ликвидности (Liquid Coverage Ratio — LCR). В соответствии с требованиями по LCR, банкам нужна такая «подушка безопасности», чтобы при наиболее стрессовом сценарии — в случае практически полного отсутствия доступа к внешнему финансированию — банки могли функционировать в течение 30 дней, опираясь только на собственные ресурсы. Для первой и второй групп системно значимых банков дефицит средств по LCR составляет в общей сложности €305 млрд. Впрочем, аналитики отмечают, что требования по LCR вступают в силу лишь в 2019 году, и с учетом темпов, которыми банки наращивали капитал первого уровня, у них достаточно времени для пополнения запасов ликвидности. «У крупных банков есть достаточно прибыли, чтобы использовать их часть для выполнения требований регуляторов»,— отметил в интервью Business Insider аналитик инвесткомпании Rafferty Capital Markets Ричард Боув.

Что такое «Базель-3»

«Базель-3» — это новые стандарты работы банков, которые разрабатывает Базельский комитет по банковскому надзору после финансового кризиса 2008 года. Цель «Базеля-3» — решить проблемы, вскрывшиеся в ходе кризиса. Во-первых, это слабая ответственность акционеров за результаты деятельности банков, которая в кризис потребовала вмешательства государства в урегулирование ситуации. Для этого меняется определение капитала и взаимоотношения банков с его поставщиками, прежде всего субординированными кредиторами. Для включения в капитал такие обязательства банков должны содержать условие об их списании или конвертации в акции в случае, если банк окажется в критической ситуации. Вторая проблема — трудности в оценке ликвидности и обеспечении мгновенной и долгосрочной ликвидности в банках. Для ее разрешения Базельским комитетом разрабатываются два новых норматива краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования. Третья больная точка — сильное вовлечение банков в операции со сложными финансовыми инструментами. Для минимизации связанных с этим рисков вводится регулирование левериджа — прямое ограничение плеча, с которым банки инвестируют привлеченные средства. Предполагается, что все эти новации будут вводиться по меньшей мере в странах «двадцатки» — чтобы через одинаковый подход к понятию финансовой стабильности обеспечить ее наличие при соблюдении равенства конкурентных условий для банков.

Евгений ХВОСТИК

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy